5 dimensions pondérables selon votre profil de risque. Sources : CFA Institute GIPS (2020), Sharpe (1994), Sortino & Price (1994), Jensen (1968), Morningstar Methodology, Henriksson-Merton (1981).
Profils de risque
Chaque profil redistribue les 100 points entre les 5 dimensions. Le profil Prudent surpondère la protection en baisse (35 pts). Le profil Dynamique surpondère le rendement ajusté du risque (40 pts) et l'alpha (35 pts). Le profil Personnalisé permet d'ajuster librement.
Catégories spéciales
ETF — identifiés par la présence de "ETF", "Tracke" ou "Index" dans le nom du fonds. Action pure — Type de produit = "Action" dans le CSV (coïncide avec Société de gestion = N/A). Ce sont des actions cotées individuelles, pas des fonds collectifs.
Comment utiliser le screener
Guide pas à pas pour analyser et sélectionner des fonds d'investissement.
Glossaire des indicateurs
Définitions, formules et seuils d'interprétation — avec explication pour débutant.
Classement de toutes les catégories Quantalys par score macro. Identifiez vos convictions — cliquez sur une zone pour la voir en détail.
② Poches & Convictions — Allocation libre
Définissez librement vos poches d'allocation. Pour chaque poche : un nom, une conviction ▲▼→, un % cible, et les catégories Quantalys correspondantes (tirées du CSV). L'outil cherchera les meilleurs fonds dans ces catégories à l'étape 3.
Actif Général Generali Vie
Fond euros — capital garanti
Vivier
Encours (€)
Conserver (%)
Disponible
—
Generali Trésorerie ISR B
FR0010233726 — Monétaire ISR
Trésorerie
Encours (€)
Conserver (%)
Disponible
—
③ Sélection des fonds — Comparaison par poche
Pour chaque poche, les meilleurs fonds des catégories définies sont proposés. Comparez et sélectionnez 1 ou plusieurs fonds par poche.
④ Allocation & Validation du portefeuille
Total : 0 lignes · 0€
Répartition par poche
Drift vs allocation cible
Choisir un fonds
🔍 Audit des données — Brut CSV vs Affiché
Affiche pour chaque colonne la valeur brute exacte du CSV (décimale virgule, ratio 0.xxxx), la valeur convertie (multipliée par 100 → %), et signale les anomalies. Important : Le CSV Quantalys contient deux familles temporelles distinctes —
GLISSANT au 21/04/2026 (colonnes 13–21) vs
FIN DE MOIS au 31/03/2026 (colonnes 32–167).
Comparer "Perf YTD" (glissant) avec "Perf YTD fin de mois" (fdm) est normal — ce sont deux arrêtés différents.
Fonds à auditer
Ou ISIN direct
🏆 Rankings cross-univers
Classement de — fonds selon 7 dimensions indépendantes, toutes catégories confondues.
Chaque score est un percentile rank calculé sur la distribution réelle des données CSV — un score de 90 signifie que le fonds bat 90% de l'univers sur cette dimension.
Filtrer :
Pondération du score composite personnalisé (Σ = 100%)
Importez le CSV dans l'onglet Screener, puis cliquez sur ▶ Calculer les rankings
Chaque catégorie est positionnée sur 2 axes : score de résilience (0=fragile → 10=robuste) et sensibilité pétrole (-2=pénalisé → +3=bénéficiaire).
Cliquez sur une carte pour voir les meilleurs fonds et les ajouter au portefeuille.
⚠ Ces catégories sont déconseillées dans un contexte de choc pétrolier en raison de leur forte sensibilité négative à la hausse des prix de l'énergie. Elles restent visibles dans le screener mais sont signalées.
Matrice de corrélation calculée sur les performances calendaires 2014–2025 des fonds actuellement dans le portefeuille.
Méthodologie : Pearson sur années communes (min. 4) · Rouge = corrélation >0.8 (doublons) · Orange = 0.5–0.8 (surveiller) · Vert = <0.5 (diversifié)